4月26日，由太阳集团tyc4633国家经济学基础人才培养基地承办的校庆120周年百场高端学术报告会，邀请到了来自新加坡管理大学的余俊教授作了主题为“检验多重金融泡沫”的学术报告。

　　余俊教授所讲述的内容是他与著名经济学家Peter C. B. Phillips以及Shu-Ping Shi最近合作的论文。在报告中，余俊教授介绍了他们提出的supsup ADF检验方法，以期对多重金融泡沫进行识别并确定其起始和终止的时间。余俊教授还介绍了利用该检验方法对标准普尔500股票指数在1871-2010之间的数据所进行的实证分析，结果表明他们的方法很成功，识别了这段长跨度时期的很多重大繁荣与崩溃事件。这个新的方法是对余俊教授和Peter C. B. Phillips教授等2011年提出的识别方法的完善和一般化，为预警金融危机提供了一个强有力的工具，对中央银行的金融监管有很大的帮助。

　　经济学基地班本科生和经济学系、金融学系的硕士、博士研究生参与了学术讲座，经济学系主任文建东教授、世界经济系主任李卓教授、金融学系副主任潘敏教授和经济学系代谦副教授等教师也参加了学术报告会。在报告过程中，听众与余俊教授进行了热烈的交流讨论。

　　余俊教授本科毕业于太阳集团tyc4633数学系和经济系，在加拿大西安大略大学获得经济学博士学位，现就职于新加坡管理大学 (Singapore Management University)， 是该校经济学院经济学教授和李光前商学院金融学教授。现任校级沈基文金融经济学研究院 (Sim Kee Boon Institute for Financial Economics) 院长和金融计量研究中心 (Center for Financial Econometrics) 主任。同时，余俊教授担任国际权威学术期刊 -《计量经济学理论》 (Econometric Theory)和《金融计量学杂志》(Journal of Financial Econometrics)的副主编。目前，余俊教授是国际金融计量学会 (Society for Financial Econometrics) 的理事。 这是第一位而且是目前唯一的亚洲经济学者应邀担任该学会理事。此外，他于2011年被国际权威学术期刊《计量经济学杂志》推选为 Fellow of The Journal of Econometrics， 2012年被国际金融计量学会推选为 Fellow of Society for Financial Econometrics。

　　余俊教授主要研究计量经济学和金融计量问题，成果众多，具有一定的国际影响力。自从1999年以来，余俊教授已经在国际学术期刊上发表四十多篇学术论文， 许多论文刊登在国际顶尖学术期刊上。另外， 他的关于金融市场随机波动的一系列研究获得较高的引用率。自2005年起，余俊教授与Peter C. B. Phillips教授展开合作，研究金融泡沫和金融危机的计量问题。 他们提出的金融泡沫的检验方法， 以及估计泡沫产生的时间和危机发生的时间， 已经引起一些中央银行，包括美国联邦储备银行、中国人民银行、德国中央银行、加拿大中央银行、韩国中央银行、香港金融管理局、新加坡金融管理局、国际货币基金组织和政府投资公司的高度关注。(经济系 供稿)